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previsione..

La neckline individuata nel precedente post, non ha trovato rottura e cosi non si sono delineate le condizioni per operare..

Oggi però i prezzi hanno continuato a salire, siamo nei pressi di importanti resistenze ma soprattutto è arrivato il momento di un ritracciamento.. il mio ingresso è short ad 1,3090, il mio target 1,3010.

 come dicevo nei precedenti post .. non è un trading intraday stretto.. il mio stop loss è 100 pips su, è un’operazione con rischio rendimento 1 a 1 e leva 2. 


alla prossima 


Anto 🙂

ehi ma tu..

.. mi sembri proprio un “testa spalla” =) 


per chi non la conoscesse.. è una figura d’inversione insegnata dall’analisi tecnica classica.. e si è configurata proprio in quest’ultimo fine settimana. 


In particolare, l’euro non è riuscito a superare il massimo posto ad 1,3027 con l’ultimo tentativo di salita e cosi ha disegnato un testa spalle che mi dice.. “maggiore probabilità in short” 🙂


A questo punto come decido di operare?


semplicemente, se dovesse rompere la neckline entrerei.. puntando fino al mio target di 1,2950. 


Simpaticamente ho scritto “il mio target” 🙂 differenziandolo dal target classico dell’analisi tecnica.. non perchè abbia intenzione di dimostrare che la mia operatività è migliore di quella insegnata sui libri qualora il mio target venisse raggiunto e l’altro no  ma semplicemente perchè con il tempo ho maturato uno stile di trading con cui mi sento a mio agio.. ed è un trading discrezionale con un atteggiamento prudente..


Significa che, se ci facciamo caso, ad 1,2950 c’è un livello di supporto su cui si potrebbe generare una reazione dei prezzi al rialzo.


Filosofia del prudente:

Se da lontano vedo un muro.. cerco innanzitutto di vedere se con le mie forze riesco ad arrivarci.. e mi accontento di esserci arrivato.. non provo a vedere se ho ancora un po’ di forza per buttarlo giu 🙂 tutto qui.. molto semplice credo 🙂 


Per questo deciderei di fermarmi li.. poi potrebbe anche raggiungere subito o in un secondo momento gli 1,2920 ma non mi interesserà.. perchè saprò che avrò operato puntando al target più probabile.


Spero con questo esempio di essere riuscito a trasmettervi il mio atteggiamento prudente in un ambiente come quello del trading che richiede sicuramente già un gran coraggio per esserci 🙂


vi lascio con l’analisi:

Buona domenica! 

Anto

ieri notte..

.. ho aperto la piattaforma ed ho trovato questa bella “occasione” sull’euro dollaro :)..

mi dispiace poterla condividere solo ora e non nel momento in cui l’ho fatta.. ma da come si può vedere erano le due passate e dovevo svegliarmi presto il giorno dopo :/ :).. ora invece sono comodamente in viaggio in treno ed ho pensato di scrivere le motivazioni dell’operazione..


sono entrato short sulla parte di resistenza del rettangolo.. con obiettivo la parte bassa di possibile supporto.. 

nella parte bassa inoltre vi era, poco più su, il 23,6 di Fibonacci.. che è un ritracciamento molto affidabile che ho sempre in considerazione.. inoltre..il mercato negli ultimi giorni era stato davvero molto tendenziale e quindi un ritracciamento me lo aspettavo.. 


La mattina poi appena alzato, ho avvicinato il take profit ad 1,2950, perchè se la parte bassa del rettangono è molto probabile.. la parte centrale è “sicura” :))) ehehhehe

naturalmente è una battuta perchè nel trading non esiste il sicuro.. ma è per dire che è davvero molto probabile.. e a me interessa farle cosi..


ho segnato con una linea verde il punto del mio take profit..

ho deciso di avvicinarlo, in una seconda analisi, ad 1,2950 perchè a parte gli scherzi 🙂 c’era un altro livello di prezzo..anzi c’è 🙂 e sono alla ricerca delle operazioni sicure.. ora a distanza di un giorno vedo che sarebbe andata dove mi ero prefissato inizialmente ma sono contento di aver scelto la strada più probabile ..  poi come è facile vedere.. un rettangolo più grande può essere costituito anche dadue rettangoli più piccoli come in questo caso..  


sono sempre più convinto della mia idea di individuare e tradare solo quelle operazioni che ritengo essere più sicure.. su cui aumentare magari di un po’ la leva.. in questo modo ho lo stesso risultato di  un’operatività più intensa fatta di leve più basse ma con meno stress..


Anto

il secondo elemento

come primo elemento essenziale avevo parlato del metodo che usiamo per prendere decisioni di acquisto o di vendita nel mercato, ma naturalmente questo non può bastare.. è importante sì sapere se ci aspetteremo una salita o una discesa dal mercato ma non basta.. per poter sopravvivere nel mercato a lungo, alla previsione è necessario aggiungere un metodo di gestione del rischio..

Avere un metodo di gestione del rischio

in modo molto semplice.. avere un metodo di gestione del rischio significa per me rispondere alla seguente domanda: cosa faccio se le cose non vanno come vorrei? 🙂

non vorrei uscire fuori tema.. ma ho capito che porsi delle domande è di estrema importanza nel trading e nella vita..  quando non sei in grado di rispondere alle domande vuol dire che non hai la situazione sotto controllo, questo ti genera panico e nel trading entrare in panico vuol dire perdere..:/

avere controllo di se stessi è importante nel trading ma questo argomento rientra nel terzo elemento essenziale e non è ancora arrivato il momento di parlarne :)..

Cosa faccio se le cose non vanno come vorrei? È la domanda più importante che mi pongo perchè mi fa focalizzare sulle possibili perdite e non sui possibili profitti..

siamo nei guai quando pensiamo soltanto a quali potrebbero essere i potenziali profitti perchè ci fa magari entrare pesanti pensando che potremmo guadagnare tanto..poi magari non va come vorremmo e potrebbe succedere di chiudere con una grossa perdita o di vederci chiuse le operazioni dal broker perchè andati in margin call.

..Ritornando nuovamente alla domanda 🙂

Cosa faccio se le cose non vanno come vorrei? Innanzitutto devo sapere che accetterò la perdita, il mio piano prevede la possibilità di avere delle perdite e quindi la accetterò molto semplicemente.. poi inizierò a quantificare la massima perdita che sarò disposto a sostenere.. potrei essere più conservativo e decidere di perdere al massimo per ogni operazione l’1% del capitale, oppure più audace e pensare di poter rischiare il 3%.. queste sono valutazioni che non sono del tutto personali ma dipendono da un fattore statistico del nostro metodo che è il max drawdown.. cioè la massima discesa che ha avuto l’equity line della nostra gestione..

Per fare un esempio: se io decido di perdere, per ogni operazione, al massimo il 2% del mio capitale .. vorrà dire che avrò a disposizione per il mio trading almeno 50 possibilità.. se tutte e 50 le possibilità dovessero andarmi male.. avrò perso il 100% del mio capitale e quindi sarò fuori dal mercato.

Per il 2% del capitale naturalmente intendo.. del capitale iniziale altrimenti non ci troveremmo..

Il max drawdown è il massimo in termini percentuali che sono arrivato a perdere per una serie di operazioni negative che si sono susseguite.. diciamo che fin ora di tutti i metodi che ho testato, mi sono ritrovato in media con situazione di al massimo 7-8 perdite consecutive.. quindi avere 50 colpi a disposizione ed accettare al massimo una perdita del 2% del capitale.. è sicuramente una gestione del rischio che mi fa stare tranquillo.. perché so di essere a favore di probabilità.. se poi voglio stare ancora più tranquillo posso usare l’1% ..

Se poi a questo discorso andiamo ad aggiungere quello del  “profit factor” ,fatto nei precedenti post, vediamo che tutto inizia ad unirsi..

Avevo concluso il penultimo post con una domanda.. se faccio 50 operazioni in guadagno e 50 operazioni in perdita.. alla fine potrei non aver ne perso ne guadagnato, ma se le faccio con il profit factor uguale a 2 cosa avrò ottenuto?

La risposta è 50.. e ci si arriva semplicemente.. 50 volte ho guadagnato 2.. quindi 100..

Le altre 50 volte ho perso 1 quindi 50… 100-50=50.

Quindi la differenza la fa il profit factor sicuramente.. aiutato dalla probabilità di trovare operazioni che vadano in gain.. e infine da ciò di cui abbiamo parlato poco fa.. dal max drawdown: se quelle 50 operazioni negative mi dovessero capitare tutte una dopo l’altra e avrò rischiato il 2%, avrò perso tutto il mio capitale e non potrò più continuare ad operare..  se invece me ne fossero capitate solo 5 consecutivamente.. avrò avuto un max drawdown del 10% da cui però l’equity del mio conto sarà ripartita e sarà andato tutto come il metodo aveva previsto.

Quindi facendo un pochino di ordine, bisogna guardare:

la percentuale di gain.. data da operazioni in guadagno sul totale di quelle compiute;

la media delle operazioni in perdita avutesi consecutivamente con il metodo che uso/usiamo;

quanto decido di perdere per ogni operazione.

tutto questo si testa con dei calcoli e se tutto funziona si fa girare nel trading..

l’unico modo per operare con tranquillità nel trading è avere un piano.. e questi sono per me i primi elementi importanti da considerare per costruirselo..

Alla prossima

Anto =)

121 pips a casa..

ok chiusa poco fa l’operazione aperta il 12 novembre.. 

come mi aspettavo ha raggiunto gli 1,2835.. era quello il mio obiettivo, ora può fare ciò che desidera.. ho intenzione di restare flat sul mercato per un po’.. non ho nessuno che mi corre dietro e il mio è un trading molto tranquillo.. 

Buonanotte =)

ed oggi..

..non ho tanta voglia di scrivere, gli altri due elementi possono aspettare..

avevo voglia di condividere con voi questa operazione aperta il 12 novembre.

Come vedete l’ho aperta alle 22.08 dopo una giornata passata fuori al lavoro.. ed è un’operazione aperta da qualche giorno.. 

per ora preferisco non condividere anche i profitti e la size con cui entro.. perchè non ha importanza.. forse servirà un domani quando deciderò di parlare di money managment.. 

vi confesso che questo blog ho deciso di scriverlo principalmente per me.. ho una tale confusione in testa che ho bisogno di fare chiarezza.. e questo blog l’ho aperto con lo scopo di buttare giù le mie idee.. e il frutto della mia esperienza di questi quattro anni.. non voglio pormi come insegnante..per me è come se parlassi a me stesso.. tuttavia se ciò che avrò voglia di condividere potrà essere utile a qualcuno mi farà piacere..

Come accennavo nel precedente post, una delle cose che mi piacerebbe fare.. sarebbe quella di condividere le mie operazioni, naturalmente non come ora ma nel momento in cui le faccio 🙂 

questo è il terzo post, al mese ne faccio in media due o tre e quindi.. 

e quindi vorrei provare a vedere quanti pips guadagnerò o perderò.. sono molto curioso ma da una parte già sicuro che condividere quello che si fa ti permette di essere più disciplinato e di fare meglio.

Ho avuto modo di capirlo quando ho partecipato alle Universiadi del Trading.. ecco ve l’ho detto 🙂 è li che ho partecipato e rappresentavo la mia facoltà.. 🙂 ero il caposquadra.. dovevo dar conto al mio prof, alla mia squadra che non aveva esperienza nel trading e questo mi ha fatto essere più attento e più responsabile.. ora le universiadi non ci sono più e questo blog sono convinto potrà avere lo stesso effetto 🙂


Tornando all’operazione per ora sono in profitto di circa 100 pips, l’ho aperta precisamente ad 1,2714 e il mio take profit è a 1,2835, se andrà bene avrò guadagnato 115 pips..

con quanto ripeto non importa per ora.. mi piace raccontare quello che faccio ma non è utile secondo me parlare di soldi…

è utile solo parlare di pips, performace percentuali, gestione del rischio, motivo d’ingresso ecc..


In molti forum ho sentito che per poter farsi chiamare Trader bisogna guadagnare tanti soldi 🙂 questa è secondo me solo l’idea comune.. Trader=milionario… ma letteralmente trader significa semplicemente commerciante ed in questo caso io oppure noi lo siamo di strumenti finanziari.. tutto qui.. 🙂 

Poi c’è il trader vincente ed è colui riesce sicuramente a sopravvivere nel mercato per lungo tempo..

Poi ok..averla vinta su grossi capitali=tanti soldi.. 

averla vinta su piccoli capitali = pochi soldi.. ma quello che conta è la performance percentuale.. 


Alla prossima..


ah.. dimenticavo, questa è un’operazione con rischio/rendimento pari 1 a 2, significa che dove c’è la linea arancione è dove sarei uscito se il prezzo fosse arrivato, mentre dove c’è la linea tratteggiata rossa è dove il broker eseguirà il mio ordine nel momento in cui sarà raggiunto quel prezzo. 

Questo tipo di ragionamento è quello che ha che vedere con il profit factor di cui ho parlato nello scorso post..

in questo il PF è 2.. il fattore di profitto è 2, 

frutto di 2/1.. il possibile gain su la possibile perdita..

se a questo poi andremo ad unire la percentuale di operazioni andate in gain, avremo la nostra equity che ci dirà se con il nostro metodo, alle attuali condizioni di mercato, avremo buone possibilità di riuscita 🙂 


Giusto per concludere e farvi capire l’importanza del backtesting e della statistica.. se io faccio 100 operazioni nel lungo periodo e su queste:

50 vanno bene e  50 vanno male, avrò ottenuto una %GAIN del 50%..ok potrebbe sembrare la stessa probabilità del lancio della monetina.. 

ma se queste operazioni le avrò fatte con il profit factor pari a 2.. cosa avrò ottenuto?

prima di partire..ci vogliono tre elementi importanti

Avere un metodo


può non essere semplice all’inizio, io ho iniziato con il provare davvero tutto 🙂 le bande di Bollinger, le medie mobili, l’analisi tecnica tradizionale con le sue figure di continuazione e d’inversione , Elliott, Fibonacci, market profile ecc.. alla fine però capisci che ne basta anche solo uno di questi.. e che la semplicità è la via migliore per avere dei risultati nel trading.. 

a volte diranno tutti la stessa cosa e sbaglieranno

a volte diranno tutti la stessa cosa e ci azzeccheranno

altre volte saranno incoerenti ed uno avrà ragione e l’altro no.. 🙂

la soluzione ho capito che sta nel sceglierne uno a cui affidarsi e fare molta “statistica”, non fare molto demo 🙂  fare molta statisticaa :).

il demo si.. è utile per iniziare ad avere esperienza con la dinamicità reale del mercato, però per trovare o provare un metodo vincente è troppo lento..

meglio provare un pattern.. che può essere anche un doppio minimo o un doppio massimo, andare sullo storico dei prezzi e testarlo e ritestarlo..

Alla fine del test.. dovrete ottenere questi elementi qui:

Profit factor,

% win on loss,

max drawdown

Che magari ,visto il titolo del mio blog.. “vi racconterò” un domani come faccio per ottenerli..

Tornando al metodo.. mi sono accorto anche, che ha più senso testarlo nell’ultimo periodo del mercato.. farlo su uno storico troppo vecchio non è utile perchè quel mercato avrà molto probabilmente un carattere diverso da quello che ha ora.. bisogna studiare il “carattere” che ha il mercato in questo momento ed essere in grado di capire quando cambiare per cambiare anche noi con lui…


Un trader capoccione e testardo ha sicuramente poco futuro nel mercato 🙂


giusto per essere sicuro di essere capito..

per “carattere” del mercato intendo, studiare le sue attitudini.

Sui breakout per esempio, in un mercato tendenziale, la sua attitudine potrebbe essere ad esempio quella di partire alla prima rottura oppure di partire dopo delle false rotture?

Sulle estensioni giornaliere..il movimento del prezzo del “titolo x” ha ancora una estensione giornaliera media di 100 tick o  in quest’ultimo periodo è scesa di molto e non si possono aspettare grandi movimenti?..

e cosi via..

io personalmente in questo periodo uso i seguenti strumenti: ritracciamenti di Fibonacci, teoria delle onde di Elliott, livelli di prezzo e le medie mobili.. mi basta questo.. non mi interessa nient’altro.. ho tutto quello che mi serve per capire se un prezzo è basso o alto.. quindi dove posso comprare o vendere..e infine dove posso uscire in profitto o dove devo decidere di mollare la presa se in perdita.. La semplicità è per me la vera soluzione


la seconda forse più importante è il money managment..o metodo di gestione del rischio se non vogliamo usare troppo queste parole inglesi 🙂 di cui però parlerò del mio modo di vedere le cose la prossima volta..devo andare a studiare..


ciao =)


PS. domani ricomincia la settimana e si torna al lavoro.. non ricordo se l’ho detto nel mio post di presentazione ma il mio modo di fare trading non è quello che si fa trascorrendo le ore davanti il monitor.. l’ho provato per un periodo ed ho capito che non fa per me.. molto piu rischioso e porta piu facilmente a sbagliare.. stimo e apprezzo però chi ci riesce con ottimi risultati nel lungo periodo con l’intraday e lo scalping.


Mi piacerebbe un domani poter condividere con voi il mio diario di trading.. e quindi condividere i miei ingressi per il giorno dopo e i miei obiettivi di prezzo.. il mio obiettivo di performance annuale per quest’anno l’ho già raggiunto.. dopo circa nove mesi.. ora sto provando a condurre un trading più rilassante che mi porta a fare anche un paio di operazioni al mese.. 

non vivo di trading e questa mancata pressione mi porta sicuramente ad operare con più tranquillità e meglio di come ho fatto i primi mesi subito dopo la laurea.. in cui il trading era la mia unica attività.. 

se ora non lo faccio più l’unico motivo è perchè mi sono trovato male.. dopo tre mesi..di anche più di otto ore al giorno di monitor.. avevo realizzato il 35% ero capitalizzato ed erano un po’ di soldini.. un bel giorno  però mi ha preso la testa..mi sono fatto prendere da uno dei più grandi mali del trader discrrezionale.. la voglia di recuperare a tutti i costi e non ho rispettato più le regole..ho perso tutto il profitto realizzato.. in TRE MESI.. 🙁 è stata dura non lo nascondo.. 

ora posso vedere il bicchiere mezzo pieno e dire che mi è andata bene perchè in quella condizione di degressione cognitiva avrei potuto perdere tutto il capitale.. ma per me fu una grossa botta.. tanto che prelevai tutto.. e mi presi una bella pausa dal mercato.. da cui naturalmente sono tornato.. ma con una operatività diversa.. quella che ho ora.. 🙂

ora non passo più le ore davanti il monitor.. ho un piano che definisco con calma e razionalità la sera.. nel piano definisco cosa devo fare se le cose vanno bene o vanno male.. le imposto e vado via.. sono a lavoro e la testa è nel mio lavoro.. perchè già so cosa potrebbe succedere e quindi non ha senso preoccuparsi.. 

ok basta altrimenti oggi non mi fermo più a scrivere .. alla prossima..